Shinzo Watanabe - Shinzo Watanabe
Shinzō Watanabe | |
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渡 辺 信 三
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Nascer | 23 de dezembro de 1935 |
Nacionalidade | japonês |
Alma mater | Universidade de Kyoto |
Conhecido por | |
Prêmios |
Prêmio de outono da Japan Mathematical Society (1989) Japan Academy Prize (1996) |
Carreira científica | |
Campos | Análise estocástica |
Instituições | Universidade de Kyoto |
Orientador de doutorado | Kiyosi Itô |
Alunos de doutorado | Takashi Kumagai Shinnichi Kotani |
Influências | Kiyosi Itô , Paul Lévy , Paul Malliavin |
Shinzō Watanabe (渡 辺 信 三 Watanabe Shinzō, 23 de dezembro de 1935) é um matemático japonês que fez contribuições fundamentais para a teoria da probabilidade , processos estocásticos e equações diferenciais estocásticas . Ele é considerado e reverenciado como um dos contribuintes fundamentais para a moderna teoria da probabilidade e cálculo estocástico . O livro pioneiro “Equações diferenciais estocásticas e processos de difusão” que ele escreveu com Nobuyuki Ikeda atraiu muitos pesquisadores para a área e é conhecido como “Ikeda-Watanabe” para pesquisadores da área de análise estocástica .
Biografia
Watanabe recebeu seu diploma de bacharel pela Universidade de Kyoto em 1958 e concluiu seu doutorado. sob Kiyosi Itô em 1963. Watanabe posteriormente tornou-se professor na Universidade de Kyoto. Ele também foi professor visitante na Universidade de Stanford e participou dos comitês organizadores de seminários japoneses / soviéticos internacionais sobre teoria da probabilidade.
Contribuições científicas
Watanabe fez muitas contribuições importantes para a análise estocástica e a teoria dos processos estocásticos. Em um importante trabalho com H. Kunita, ele estendeu a teoria da integração estocástica de K. Ito, inicialmente desenvolvida por Ito para processos de Markov, para martingales integráveis ao quadrado. Esta teoria, conhecida como 'extensão Kunita-Watanabe' é baseada na crucial 'desigualdade Kunita-Watanabe' para a integral estocástica.
Outra contribuição importante de Watanabe foi usar o cálculo de Malliavin para estabelecer uma teoria dos funcionais generalizados no espaço de Wiener , por analogia à teoria das distribuições de Laurent Schwartz , e aplicar esta teoria para obter expansões de núcleos de calor.
Watanabe também fez contribuições importantes para o estudo de processos de difusão multidimensionais com condições de contorno e processos de ramificação em tempo contínuo.
Prêmios e honras
Em 1989 ele recebeu o Prêmio de Outono da Sociedade de Matemática do Japão .
Em 1983 foi orador convidado no Congresso Internacional de Matemáticos de Varsóvia ( Processos de pontos de excursão e difusão ). Em 1996, ele recebeu o Prêmio da Academia do Japão em Matemática.
Publicações selecionadas
- Noboyuki Ikeda, Shinzo Watanabe: Equações diferenciais estocásticas e processos de difusão . Holanda do Norte. 1981. 2ª edição . 1989. MR 1011252 .
- com Toshio Yamada: Yamada, Toshio; Watanabe, Shinzo (1971). “Sobre a unicidade das soluções de equações diferenciais estocásticas” . J. Math. Universidade de Kyoto . 11 : 155–167. doi : 10.1215 / kjm / 1250523691 . MR 0278420 .
- Watanabe, Shinzo (1969). "Em processos de Markov bidimensionais com propriedade de ramificação" . Trans. Amer. Matemática. Soc . 136 : 447–461. doi : 10.1090 / s0002-9947-1969-0234531-1 . MR 0234531 .
- Watanabe, Shinzo (1968). "Um teorema limite de processos de ramificação e processos de ramificação de estado contínuo" . J. Math. Universidade de Kyoto . 8 : 141–167. doi : 10.1215 / kjm / 1250524180 . MR 0237008 .
- Teorema do limite para uma classe de processos de ramificação, em: Teoria do potencial dos processos de Markov, Proc. Symp. Univ. Wisconsin, Madison, 1967, 205-232
Referências
- ^ Coleção Dynkin
- ^ Shinzo Watanabe no Projeto de Genealogia da Matemática
- ^ Kunita, Hiroshi; Watanabe, Shinzo (1967). "Em martingales quadrados integráveis" . Nagoya Math. J . 30 : 209–245. doi : 10.1017 / S0027763000012484 .
- ^ http://www-math.mit.edu/~dws/ito/ito7.pdf
- ^ Watanabe, Shinzo (1987). "Analysis of Wiener Functionals (Malliavin Calculus) and its Applications to Heat Kernels" . Annals of Probability . 30 : 1-39. doi : 10.1214 / aop / 1176992255 .
- ^ Watanabe, Shinzo (1971). "Sobre equações diferenciais estocásticas para processos de difusão multidimensional com condições de contorno" . J. Math. Universidade de Kyoto . 11 : 169-180. doi : 10.1215 / kjm / 1250523692 .
- ^ Watanabe, Shinzo (1968). "Um teorema limite de processos de ramificação e processos de ramificação de estado contínuo" . J. Math. Universidade de Kyoto . 8 : 141–167. doi : 10.1215 / kjm / 1250524180 . MR 0237008 .
- ^ Prêmio MSJ Iyanaga de Primavera e Outono
- ^ https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.pja/1195510318
links externos
- Sobre funcionais aditivos descontínuos e medidas de Levy de um processo de Markov / Por Shinto WATANABE (Recebido em 15 de julho de 1964)
- The Japanese Contributions to Martingales Shinzo WATANABE / Journ @ l électronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique / Electronic Journal for History of Probability and Statistics. Vol.5, n ° 1. Junho / junho de 2009