Nicole El Karoui - Nicole El Karoui
Nicole El Karoui | |
|---|---|
 Nicole El Karoui, 2008
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| Nascermos |
29 de maio de 1944 França
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| Nacionalidade |
 França
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| Conhecido por | Contribuições para a teoria da probabilidade e finanças matemáticas |
| Carreira científica | |
| Campos | Matemática |
| Instituições | Universidade Paris VI , Ecole Polytechnique |
| Alunos de doutorado | Sylvie Méléard |
Nicole El Karoui é uma matemática francesa e pioneira no desenvolvimento das finanças matemáticas , nascida em 29 de maio de 1944, em Paris . Ela é considerada uma das pioneiras na escola francesa de finanças matemáticas e treinou muitos engenheiros e cientistas nesta área. Ela é Professora Emérita de Matemática Aplicada na Sorbonne University e ocupou cargos de professora na École Polytechnique e na Université du Maine . Sua pesquisa tem contribuído para a aplicação de probabilidade e equações diferenciais estocásticas para modelagem e gestão de risco em mercados financeiros .
Ensino
A reputação das aulas do professor El Karoui é tal que o Wall Street Journal opina que pode haver muitos de seus alunos em posições importantes lidando com derivativos financeiros . Em uma entrevista para o Wall Street Journal, Rama Cont , um conhecido matemático, descreveu um diploma com o nome de El Karoui como "a palavra mágica que abriu portas para os jovens".
El Karoui foi codiretor, com Marc Yor e Gilles Pagès, do programa de mestrado em Probabilidade e Finanças, administrado conjuntamente pela École Polytechnique e pela Universidade Pierre e Marie Curie (Paris VI), que ela cofundou com Helyette Geman . Este programa, normalmente denominado "DEA El Karoui", é um dos programas de finanças quantitativas de maior prestígio no mundo e número 1 na França.
Contribuições científicas
A pesquisa de Nicole El Karoui concentra-se na teoria da probabilidade, teoria do controle estocástico e finanças matemáticas. Suas contribuições se concentraram na teoria matemática do controle estocástico , equações diferenciais estocásticas retroativas e sua aplicação em finanças matemáticas .
Ela é particularmente conhecida por seu trabalho sobre a robustez da estratégia de hedge Black-Scholes, superhedging de reivindicações contingentes e a mudança do método de numerário para precificação de opções.
Entre as contribuições de El Karoui para as finanças matemáticas está sua fórmula elegante para expressar a relação de covariância entre o preço futuro e o preço futuro de um ativo. A fórmula de covariância futura-futura de El Karoui afirma
![{\ displaystyle H (t) -G (t) = \ int _ {t} ^ {T} Cov ^ {Q (s)} [r (s), H (s) | {\ mathcal {F}} _ {t}] \ ds,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9f8fe3828e7ed2d54283722da7fc6588e64a69fe)
onde é o preço de um contrato futuro, é o preço de um contrato a termo, é o processo da taxa de juros à vista e é a medida de probabilidade sob a qual os preços dos ativos são martingales com o título de desconto de vencimento selecionado como numerário.
Publicações selecionadas
- El Karoui, Nicole (1981). "Les Aspects Probabilistes Du Controle Stochastique". Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour IX-1979 . Notas de aula em matemática . 876 . pp. 73–238. doi : 10.1007 / BFb0097499 . ISBN 978-3-540-10860-3 .
- El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire (1995). "Programação Dinâmica e Precificação de Sinistros Contingentes em um Mercado Incompleto". SIAM J. Control Optim . 33 : 29–66. doi : 10.1137 / S0363012992232579 .
- El Karoui, Nicole; Jeanblanc, Monique ; Shreve, Steven (1998). "Robustez da Fórmula Black e Scholes". Finanças Matemáticas . 8 (2): 93–126. CiteSeerX 10.1.1.321.744 . doi : 10.1111 / 1467-9965.00047 .
- El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire; Peng, Shige (1997). "Equações diferenciais estocásticas retroativas em finanças". Finanças Matemáticas . 7 : 1-71. doi : 10.1111 / 1467-9965.00022 .
- El Karoui, Nicole; Geman, Helyette; Rochet, Jean-Charles (1995). "Mudanças de Numeraire, Mudanças de Medida de Probabilidade e Preço de Opção". Journal of Applied Probability . 32 (2): 443–458. doi : 10.2307 / 3215299 . JSTOR 3215299 .
Prêmios
O Professor El Karoui é um Chevalier de l'ordre de la légion d'honneur.
Referências
- ^ Mollenkamp, Carrick (2006-03-09). "Por que os alunos do Prof. El Karoui estão na demanda - WSJ.com" . Online.wsj.com . Página visitada em 2012-10-19 .
- ^ Mollenkamp, Carrick (2006-03-09). "Por que os alunos do Prof. El Karoui estão na demanda - WSJ.com" . Online.wsj.com . Página visitada em 2012-10-19 .
- ^ "Master: Probabilités et Finance (thématique)" . Master-finance.proba.jussieu.fr. Arquivado do original em 25/11/2011 . Página visitada em 2012-10-19 .
- ^ Mollenkamp (2006-03-09). "Por que os alunos do Prof. El Karoui estão em demanda" . Bloomberg . Recuperado 2013-01-02 .
- ^ "Classement thématique master finance de março - Emploi stage finance de marche Ingenieur Master DEA DESS mastere Doutorado MSc MS Phd, Finance Quantitative, IT Finance, Mathematique financiere et informatique, ingénierie financière, France et international" . Maths-fi.com . Página visitada em 2012-10-19 .
- ^ El Karoui, Nicole (5 de janeiro de 2002). Robustez da Fórmula Black e Scholes . Blackwell Publishing. pp. 93–126.
- ^ Myneni, R.: Continuous-Time Relationships Between Futures and Forward Price, Proceedings of the Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering, July 1993.
- ^ Marc Champenois (2006-04-14). "Ordre de la Légion d'honneur - Nomeações, promoções e élévations du 14-04-2006" . France-phaleristique.com . Página visitada em 2012-10-19 .
links externos
- O projeto de genealogia matemática http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=57381
- The City Genius Of France http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/les-g-eacute-nies-fran-ccedil-ais-de-la-city_479283.html